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Semestres 3 & 4
MA501 : Calcul stochastique
pour la finance (UEP)
(6 ECTS, 20h Cours, 20h
TD, 20 TP)
- Modèles
discrets et complets : modèles de Cox-Ross-Rubinstein.
- Modèle
continu : le modèle de Black et Scholes.
- Evaluation et
couverture des options européennes. Formule de
Black and Scholes.
- Modèle de
taux d’intérêts : calculs des
zéros-coupons.
MA502 : Statistique III
(UEP)
(3 ECTS, 10h Cours, 10h TD, 10h TP)
- Statistique
des processus de Poisson non-homogènes et des processus de
diffusion.
- Estimation des
paramètrique et non-paramétriques.
(théorie des grands échantillons).
PRO501 : Actuariat II
– Assurance Non Vie (UEP)
(3 ECTS, 30h Cours) -
Mutuelles du Mans Assurances
- Modèles de primes pures (nombres/coût
unitaires/charge annuelle).
- Risques et segmentation : modèles GLM.
- Provisions : approche classique (Best estimate) +
introduction aux modèles stochastiques.
- Modèles de crédibilité.
PRO502 : Marketing et technique
de communication (UEP)
(2 ECTS, 40h Cours) -
Synthèse Action
- Le marché :
identification, évaluation et estimation.
- Comportement d'achat et segmentation
du marché.
- Stratégie marketing et
marketing Mix.
- Conception et mise au
point de produit/service.
PRO503 : Statistiques
médicales sous R (UEP)
(3 ECTS, 20h Cours) - Sté
Statésia.
- Veille relative au
langage R ; découverte de nouvelles
bibliothèques, interfaçage avec
d’autres applications.
- Etude statistique avec
des données en santé
(épidémiologie : échantillonnage, loi
de probabilité, redressement
d’échantillons, analyse de variance,
régression logistique, arbre de classification).
EGMR501 : Finance de
marché (UEP)
(3 ECTS, 20h Cours, 10h TD)
- La finance de
marché et ses faits stylisés.
- La gestion de
portefeuille action.
- La gestion de
portefeuille obligataire.
MA503 : Optimisation
et mesure du risque
(UEO)
(3 ECTS, 15h Cours, 15h TD)
- Introduction à la notion de mesure de risque.
- La mesure de risque v@r.
- Optimisation d’allocations (approche
moyenne-variance, modèle de Markowitz, …).
- Mesure de risque convexe dans le cas fini.
EGMR502 :
Théorie des contrats (UEO)
(3 ECTS, 20h Cours, 10h TD )
- L’asymétrie
d’information dans les relations contractuelles.
- Les grandes familles de
modèles.
- Les outils de
réduction des asymétries d’information.
- Un modèle
simple de délégation de production.
MA504 : Séries
temporelles (UEP)
(3 ECTS, 15h Cours, 15h TD, 6hTP)
- Processus AR, MA, ARMA, ARCH.
- Filtration. Estimation et test
d’hypothèses (cas paramétrique).
- Problèmes
d’estimation spectrale. Choix de modèle.
Applications.
- Régression
linéaire généralisée.
MA505 : Analyse des
données II (UEP)
(3 ECTS, 10h Cours, 20h TP)
- Exploration de données :
méthodes multidimensionnelles, classification,
données fonctionnelles.
- Modélisation statistique et apprentissage.
- Mise en œuvre sous SAS.
MA506 : Programmation en VBA III (UEO)
(3 ECTS, 15h Cours, 15h TP)
- Gestion de bases de données
- Etudes de cas.
COM501 : Programmation sous SAS
(UEC)
(2 ECTS, 20h TP)
- Environnement SAS.
- SAS BASE
- SAS MACRO.
- Analyse statistique des données
COM502 : Programmation en VBA II
(UEC)
(2ECTS, 20h TP)
- Création de formulaires
- Simulation
COM 503 : Anglais (UEC)
(2 ECTS, 20h Cours)
PRO504 : SEMINAIRES
D’ENTREPRISE
(UEC) :
(2 ECTS, 40h Cours)
- Data Mining (12h )
– Sté Assu 2000
- Présentation des enjeux du data mining
: finalité métier et
méthodes utilisées.
- Introduction aux systèmes de gestion de bases
de données relationnelles et au langage SQL.
- Technique de scoring : la régression
logistique.
- Etudes de cas en Actuariat
:
- Modèles de Crédibilité
(6h) - Covea Fleet, Mutuelles du Mans Assurances
- Autres études de cas.
- Gestion de portefeuille
d’actifs (6h) - Sté Oméga
- Autres intervenants
professionnels (18h)
STAGE EN ENTREPRISE
(UEO) :
(17 ECTS)
Durée
du stage 4 mois au minimum.
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