|
|
EGMR402B :
Microéconomie
de l’assurance (UEP)
(3 ECTS, 20h Cours, 10h TD)
- Généralités
et contexte institutionnel de l’Assurance en France.
- Outils et
modèle de décision face au risque.
- Demande
d’assurance en information parfaite.
- Demande
d’assurance en information imparfaite.
MA405B : Programmation sous
Matlab (UEP)
2 ECTS, 10 Cours, 20 TP)
- Initiation à
Matlab : calcul, graphique et programmation.
- Mouvement brownien et
applications.
- Calcul des prix
d’option en finance.
- Schémas de
discrétisations.
- Calcul de
sensibilités en finance.
MA406B :
Probabilités II
(UEO)
(3 ECTS, 15h Cours, 15h TD)
- Martingales
discrètes.
- Mouvement brownien et
processus gaussien.
- Intégrale de
Wiener, introduction à l’intégrale
stochastique et formule d’Itô.
MA407B : Statistiques II (UEP)
(3 ECTS, 10h Cours, 10h TD, 10h TP)
- Tests
d’hypothèses. Approches Neymann, Pearson,
Bayesienne et minimax.
- Propriétés
asymptotiques des tests.
- Tests
d’ajustements.
MA408B :
Mathématiques Financières (UEP)
(3 ECTS, 10h Cours, 12h TD, 8h TP)
- Description des produits
financiers : obligations, actions, actifs à terme, options
européennes.
- Principe de non
arbitrage, notion de portefeuille.
- Modélisation
probabiliste d’un marché à deux actifs,
prix d’options européennes (call, put) et
portefeuille de couverture.
MA409B : Analyse des
données I (UEP)
(6 ECTS, 15h Cours, 20h TD, 25h TP)
- Statistique exploratoire
multidimensionnelle.
- Techniques factorielles
: analyse en composantes principales, analyse des
correspondances, analyse discriminante,…
- Méthodes de
classification.
- Modélisation
et prévision : analyse de la variance, régression.
- Travaux pratiques et
applications aux jeux de données sous SAS.
COM403B : Méthode de
Monte Carlo (UEC)
(2 ECTS,10h Cours, 10h TP)
- Fondements et principe
de la méthode.
- Génération
de nombres et de variables aléatoires.
- Techniques de
réduction de la variance.
- Génération
de processus aléatoires.
- Applications.
COM404B : Anglais II (UEC)
(2 ECTS, 20h TD)
SPE401B : Stage en entreprise
(UEO)
(6 ECTS)
Durée du stage
: 3 mois au minimum.
|